Использование Корреляции Валютных Пар В Вашу Пользу







Чтобы быть эффективным трейдером, понимание, чувствительность всего вашего портфеля к волатильности рынка. Это особенно так при торговле на рынке Форекс. Потому что валюты оцениваются в парах, ни одна пара сделок полностью зависит от других. Как только вы осознаете эти связи и как они меняются, вы можете использовать их контроля воздействия вашего общего портфеля . (Для руководства всех вещей Форекс, проверить наш Финансовая особенность: Форекс. )
Определение взаимосвязи причины взаимозависимости валютных пар увидеть легко: если вы торговали британский фунт против японской иены (пара GBP/JPY пары), к примеру, вы на самом деле торгуете производной по GBP/USD и USD/JPY рост пары, поэтому фунт/йена должен быть хоть как-то коррелироваться в один, если не оба других валютных парах. Однако, взаимозависимость валют проистекает из более, чем тот простой факт, что они в парах. В то время как некоторые валютные пары будут двигаться в тандеме, другие валютные пары могут двигаться в противоположных направлениях, что является по сути результатом более сложных сил.
Корреляция, в финансовом мире, является статистической мерой отношений между двумя ценными бумагами. Коэффициент корреляции варьирует между -1 и +1. Корреляция +1 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени. Корреляция -1 означает две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени. Корреляция ноль означает, что отношение между валютными парами совершенно случайно. Как читать таблицу корреляции с этим знанием взаимосвязей в виду, давайте посмотрим на следующие таблицы, каждая из которых показывает взаимосвязи между основными валютными парами в течение февраля 2010.

Верхняя Таблица выше показывает, что за февраль месяц (один месяц) по EUR/USD и GBP/доллар была очень сильная положительная корреляция 0. Девяносто пять. Это означает, что ралли евро/доллар, валютная пара GBP/USD также сплотились 95% времени. Хотя за последние 6 месяцев, корреляция была слабее (0. 66), но в долгосрочной перспективе (1 год) две валютные пары все еще имеют сильную корреляцию.
Напротив, евро/USD и USD/CHF пара была почти идеальной отрицательной корреляции -1. Ноль ноль. Это означает, что 100% времени, когда пара EUR/USD выросла, доллар/Франк продал. Эти отношения даже относится более длительные периоды как показатели корреляции остаются относительно стабильными.

Но корреляция не всегда остаются стабильными. Принимаем USD/CAD и USD/швейцарский франк, например. С коэффициентом 0. 95, они имели сильную положительную корреляцию за прошедший год, но отношения значительно ухудшились в феврале 2010 года по ряду причин, включая ралли цен на нефть и ужесточения позиции Банка Канады. (Для больше, см. в разделе использование паритета процентных ставок для торговли на рынке Форекс. )
Корреляции не изменяется ясно, что корреляции меняются, что делает следующий сдвиг в корреляции еще более важно. Настроения и глобальных экономических факторов очень динамичный и даже можете изменить на ежедневной основе. Сильные корреляции сегодня не может быть в соответствии с долгосрочной корреляции между двумя валютными парами. Именно поэтому взглянув на шесть месяцев трейлинг корреляция-это тоже очень важно. Это обеспечивает более ясную перспективу в среднем шесть месяцев отношения между двумя валютными парами, которые имеют тенденцию быть более точный. Корреляции меняются по различным причинам, наиболее распространенными из которых включают расходящиеся денежно-кредитной политики, чувствительность определенной валютной пары к ценам на сырье, а также уникальные экономические и политические факторы.
Вот Таблица, показывающая шесть месяцев замыкающие соотношения, которые разделяет евро/доллар на других парах:

Расчет соотношения себя с лучшей стороны, чтобы быть в курсе направление и сила сопряжения корреляции, чтобы вычислить их самостоятельно. Это может звучать сложно, но на самом деле это довольно просто.
Для расчета простой корреляции, просто использование электронных таблиц, как Microsoft Excel и. Многие диаграммы пакетов (даже бесплатных) позволяют скачать исторические дневные цены валюты, которые затем можно перенести в Excel. В Excel, просто используйте функцию корреляции, которая =КОРРЕЛ(диапазон 1, диапазон 2). Одного года, шести, трех и одного месяца трейлинг показания дают наиболее полное представление о сходствах и различиях в соотношении с течением времени, однако, вы можете решить для себя, какие и сколько из этих показаний, которые вы хотите проанализировать.
Вот это соотношение-расчет процесса рассмотрен шаг за шагом:
1. Получите данные цен для ваших двух пар валют; говорят, что они пара GBP/USD и USD/JPY на 2. Сделать два отдельных столбцов, каждый из которых отмечен одной из этих пар. Затем заполните столбцы с последних дневных цен, которые происходили для каждой пары за период времени, вы анализируете 3. В нижней части одной из колонн, в пустой ячейке введите =КОРРЕЛ( 4. Выделите все данные в одном из столбцов ценообразования; вы должны получить диапазон ячеек в поле формула . Пять. Введите запятую 6. Повторите шаги 3-5 для другой валюты 7. Закройте формулу, так что похоже =КОРРЕЛ(А1:А50,В1:В50) 8. Количество обеспечени представляет корреляции между двумя валютными парами
Хотя корреляции меняются, нет необходимости обновлять ваши цифры каждый день, после обновления каждые несколько недель или, по крайней мере раз в месяц это вообще хорошая идея.
Как использовать его для управления экспозицией теперь, когда вы знаете, как вычислить корреляции, это время, чтобы пойти над тем, как использовать их в своих интересах.
Во-первых, они могут помочь вам избежать входа в две позиции, которые уравновешивают друг друга, например, зная, что EUR/USD и USD/CHF на движение в противоположных направлениях почти 100% времени, то увидели бы, что наличие в портфеле Лонг по EUR/USD и длинные позиции по USD/CHF все же, как имея практически никаких позиций, - это правда, потому что, как корреляция указывает, когда евро/доллар митинги, пара USD/CHF будет проходить распродажи. С другой стороны, держа длинная EUR/USD и длинные позиции по AUD/USD и новозеландский доллар/доллар США похож на удвоение на том же положении, поскольку корреляции настолько сильны. (Подробнее в Форекс: вброд на валютный рынок. ) Диверсификация является еще одним фактором, чтобы рассмотреть. Поскольку EUR/USD и AUD/корреляция USD традиционно не 100% положительные, трейдеры могут использовать эти две пары, чтобы несколько диверсифицировать свои риски при сохранении основной направленности вид. Например, чтобы выразить медвежий взгляд на USD, трейдеру, вместо покупки двух лотов евро/доллар, может купить один лот евро/USD и один лот по валютной паре EUR/USD в. Несовершенная корреляция между двумя различными валютными парами позволяет для большей диверсификации, и понижением риска. Кроме того, центральные банки Австралии и Европы разных денежно-кредитной политики пристрастия, поэтому в случае роста доллара, австралийский доллар может быть меньше, чем евро или наоборот.
Трейдер может использовать также различные PIP или указывают значения для его или ее преимущество. Рассмотрим пару EUR/USD и USD/CHF в очередной раз. Они имеют почти идеальную негативную корреляцию, но значение пунктов по EUR/USD составляет $10 за лот со 100 000 единиц, в то время как значения пунктов по USD/CHF является $9. 24 для тех же количество единиц. Это означает, трейдеры могут использовать пары USD/CHF в хедж евро экспозиции/долл .
Вот как изгородь будет работать: скажем трейдер имел портфель в одну короткую позицию по EUR/лот 100 000 единиц и один короткий доллар/Франк лот в 100 000 единиц долларов США . Если евро/доллар увеличивается на десять пипсов или пунктов, трейдер будет на $100 на позиции. Однако, поскольку пара движется в противоположную сторону к евро/доллар, короткая позиция по USD/швейцарский франк будет выгодно, скорее всего, приблизится к десяти пунктов выше, до $92. Сорок. Это превратит чистый убыток портфеля в$7. 60 вместо$100. Конечно, эта преграда также означает меньшую прибыль в случае сильного евро/продажа долларов США, но в худшем случае, потери будут относительно низкими. Независимо от того, ищете ли вы диверсифицировать свои позиции или найти альтернативный пар, чтобы использовать Ваше мнение, очень важно знать о корреляции между различными валютными парами и их изменение тенденции. Это мощные знания для всех профессиональных трейдеров, владеющих более чем одной валютной паре в их торговые счета. Такое знание помогает трейдерам диверсифицировать, хеджировать или удвоить прибыль.
В нижней строке, чтобы быть эффективным трейдером, важно понимать, как различные валютные пары двигаются относительно друг друга, поэтому трейдеры могут лучше понять их воздействие. Некоторые валютные пары движутся в тандеме друг с другом, в то время как другие могут быть полярными противоположностями. Изучение корреляции валют помогает трейдерам управлять более адекватно свои портфели . Независимо от вашей торговой стратегии и если вы хотите диверсифицировать свои позиции или найти альтернативный пар, чтобы использовать Ваше мнение, очень важно учитывать корреляцию между различными валютными парами и их изменение тенденции. (Для больше, проверьте наш Форекс Учебник. )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Использование Корреляции Валютных Пар В Вашу Пользу Использование Корреляции Валютных Пар В Вашу Пользу